Archivos por Etiqueta: Fibonacci

Sistema de trading BBKC

Presentación del creador

Samuel Plaza es Trader independiente especializado en Análisis Técnico y en el desarrollo de sistemas de trading, goza de una experiencia de más 5 años en el sector financiero trabajando en diferentes firmas de reconocido prestigio. Actualmente especializado en el mercado de Divisas (FOREX). Su filosofía es respetar las normas del mercado, la disciplina y la paciencia como recetas del éxito en los mercados financieros. “La rentabilidad sostenible solo se consigue si el trader respeta las reglas del juego”.

 

Desde octubre de 2015 junto con Javier Etcheverry crearon la firma S&J International Consulting. A través de la web www.sjinternationalconting.com ofrecen servicios de formación para traders.

Introducción al sistema

  • TIPO DE SISTEMA: INTRADIA.
  • DIFICULTAD: INTERMEDIA
  • ACTIVOS NEGOCIABLES: FOREX, INDICES, MATERIAS PRIMAS
  • TIME FRAME: M5, M15, M30, H1, H4, D1
  • INDICADORES TÉCNICOS:
  • BOLLINGER BANDS 20 PERIODOS
  • KELTNER CHANNELS 40 PERIODOS
  • EMA 8 PERIODOS
  • FRACTAL
  • ESTOCASTICO 5,3,3,
  • MACD 12, 26, 9
  • TREND BAR 14

 

El sistema está basado en una de las técnicas aplicadas por Jhon F. Carter que desarrolla en su libro Dominar el Trading. Lectura muy recomendada para todo tipo de traders desde principiantes como veteranos.

Para este sistema hemos añadido algunas modificaciones con nuevos indicadores técnicos. Hemos añadido un indicador fractal con alertas, que nos ayudará a identificar los puntos máximos y mínimos relativos del precio, gracias a él encontraremos mejores puntos de entrada a mercado y no perderemos oportunidades gracias a las alertas. Además hemos integrado mediciones con retrocesos de fibonacci y las bases de un estrategia basada en la mms8.

Diagrama de flujo

Señal de compra

  • REGLAS DE TAKE PROFIT Y STOP LOSS PARA SEÑALES DE COMPRA:

Take Profit: La orden de toma de beneficios se sitúa en la media móvil de 20 períodos que marcan las bandas de Bollinger. Buscaríamos un segundo objetivo en la zona 0 del retroceso de Fibonacci y un tercer objetivo en la zona de 61,8 de la extensión de Fibonacci.

Stop Loss: La orden de detención de perdidas debe colocarse en zonas de soporte anteriores… Inicialmente en la zona 100 del retroceso de Fibonacci. Es recomendable mover la orden Stop Loss al precio de entrada cuando se alcance el objetivo 1, de este modo se reducen considerablemente los riesgos de pérdida…

Observaciones: Debemos comprobar la tendencia principal del activo que negociamos. Las bandas de keltner nos ayudan a identificar la tendencia… No se recomienda hacer un trading “contratendencial”.

Señal de venta

 

Modificaciones del stop loss y ajustes del riesgo

 En el caso de que no podamos establecer un Stop Loss razonable a nuestra gestión de capital y vieramos que el riesgo es superior al beneficio potencial, podemos buscar zonas de stop más ajustadas utilizando los retrocesos de Fibonacci o reducir el tamaño del lotaje que estamos introduciendo. Lo mostramos en los ejemplos anteriormente utilizados.

 

Cálculo del riesgo por operación y relación beneficio-perdida (RPR)

Como ya hemos visto en anteriores ejemplos, utilizamos los retrocesos de Fibonacci para encontrar el punto de entrada a cada operación y en función al nivel del retroceso en el que se encuentre el precio podemos determinar el riesgo de la operación y la relación entre el potencial beneficio y pérdida por operación.

En la siguiente tabla estipulamos el tipo de operación y el nivel de riesgo establecido:

Niveles

  • 0-23.6: Operación de muy alto riesgo: NO OPERAMOS LA SEÑAL
  • 23.6-38.2: Operación de alto riesgo: OPERACIÓN AGRESIVA
  • 38.2-50: Operación de riesgo moderado: OPERACIÓN MODERADA
  • 50-61.8: Operación de bajo riesgo: OPERACIÓN CONSERVADORA
  • 61.8-76.4: Operación de muy bajo riesgo: OPERACIÓN MUY CONSERVADORA

 

CONSIDERACIONES:

Los puntos explicados sobre la estrategia se consideran los fundamentos básicos del sistema, adicionalmente se tendrán en cuenta otros aspectos técnicos aplicables a la estrategia como el análisis técnico, datos macroeconómicos, etc.

 

Análisis técnico del oro

Tras la tendencia alcista del oro desde mediados de junio de 2017, los precios han cambiado su dirección tras hacer máximos en el nivel de 1357.66 (R1). A partir de ese punto, su impulsividad llevó a los precios a romper la línea de tendencia de manera agresiva, buscando los niveles de soporte más cercanos. Desde Estados Unidos se ha impulsado al dólar, el cual se ha visto reforzado nuevamente debido a las perspectivas de que la Reserva Federal incremente las tasas de interés antes de final de año, reduciendo el atractivo del metal precioso.

Si nos fijamos detalladamente en el gráfico, el primer soporte que tienen que afrontar los precios viene marcado por el nivel de 1263.13 (S1) coincidiendo este valor con la media móvil exponencial de 200 sesiones y con el tercer retroceso de Fibonacci (61.8).

 

Por este motivo esta zona es considerada un punto de inflexión importante, si los precios la rebasan, el escenario más probable seria la continuidad de la caída de precios hasta el soporte número 2, generado por un mínimo relativo el 8 de agosto hasta alcanzar la cotización mínima de la tendencia previa (S3).

Por el contrario, si los precios rebotan en la media, el escenario cambiaría totalmente ya que estaríamos ante una corrección alcista y las cotizaciones podrían volver a la tendencia principal.