Market Profile. Herramienta avanzada con la acción del precio

Caracteristicas

  • El Market profile es un tipo de análisis técnico que usa como base de datos la evolución de mercado proporcionando muy buenas señales de trading.
  • Esta herramienta la suelen utilizar las grandes instituciones o fondos de inversión. Nos da una lectura muy clara eliminando de esta manera el ruido en el mercado.
  • El incide de aciertos es muy elevado en comparación con otros indicadores convencionales.
  • Aunque a priori su estructura parece complicada es una herramienta que facilita mucho la operativa.

Esquema

 

  • En el Market profile los precios se colocan en el eje vertical de tal manera que se van acumulando las operaciones aumentando de esta manera la superficie.
  • Un nivel de precio con una superficie elevada (ensanchamiento horizontal) implica que en ese momento tuvieron lugar muchas operaciones de manera simultanea, es decir mayor volumen.
  • Las partes mas estrechas indican que esos precios se tocaron muchas menos veces.
  • Punto de control: Representa el nivel de aquel precio con mayor volumen de ordenes durante esa media hora es decir el precio que concentra mayor negociación.
  • Área de valor: Muestra el rango de precios en el que se ha negociado al menos el 70% del volumen

Ventajas

  • Determina niveles de soportes y resistencias para anticipar los movimientos futuros del precio
  • Simplicidad de la operativa
  • Podemos colocar el stop loss a una distancia prudencial y si llevamos una buena gestión de riesgo podemos llevar un buen control de la cuenta de trading.
  • Se puede usar en diferentes operativas, apertura, diaria, swing…

Inconvenientes

  • Es una herramienta orientada a traders profesionales. Hace falta hacer un backtest durante un periodo para habituarnos.
  • Las representaciones corresponden a time-frame de media hora
  • Si la combinamos con gran cantidad de indicadores puede ser contradictorio ya que el gráfico puede quedar mas emborronado.

Estrategia Acumulación-Distribución

Como todos sabemos el mercado en su mayor parte del tiempo se encuentra lateral, es decir sin tendencia definida. Uno de los puntos negativos de las fases laterales es que nuestros indicadores nos suelen mostrar muchas señales falsas de entrada y salida.

Esta situación nos lleva a sobreoperar acumulando en ocasiones muchas operaciones perdedoras seguidas.

El objetivo principal de esta primera estrategia será:

  • Detectar zonas de acumulación clara a través del sistema Market Profile generando unos niveles de soporte y resistencia importantes.

-Esperaremos a varias representaciones graficas durante el transcurso de las horas

-Una sola representación sería valida pero no es tan fiable.

  • Distribución

-Una vez marcados los niveles claros de soporte y resistencia esperaremos a que el mercado lateral empiece a   mostrar sus primeros síntomas de agotamiento.

-Llegados a ese punto estaremos pendientes para ejecutar ordenes instantáneas  aunque también tenemos la   posibilidad de dejar ordenes pendientes con antelación.

EJEMPLO 1: Oro Time-Frame 30 min

Indicadores: 

Canal de Keltner: personalizado por Admiral Markets

Indicador Williams Percent: 14 periodos

Indicador Ticks Volumen: Mide los ticks que han transcurrido en cada vela.

 

  • El día 1 de Noviembre de 2018 y después de una marcada tendencia alcista vemos como los precios entran en una fase lateral dando lugar a la primera zona de estudio.
  • Llegados al día 06 de Noviembre los precios conforman una segunda zona dentro de la fase lateral pero empiezan los primeros síntomas de agotamiento.
  • El día 7 de Noviembre el mercado sigue lateral pero los síntomas de agotamiento son muy marcados y empiezan a aparecer las primeras señales de entrada que analizaremos a continuación.

AREA 1

  • Punto de control: 1233
  • Área de valor: Entre niveles de 1231 y 2134

AREA 2

  • Punto de control: 1232
  • Área de valor: Entre niveles de 1229 y 2333

AREA 3

  • Punto de control: 1230
  • Área de valor: Entre niveles de 1228 y 2135

Para determinar que estamos ante un periodo de lateralidad tenemos que verificar los siguientes factores:

  • Puntos de control muy cercanos entre si: 1233, 1232, 1230
  • Niveles del área de valor muy cercanos
  • Precios comprendidos dentro del Canal de Keltner ( fuera de la zona de tendencia)

Dentro de esta estrategia basada en el market profile entraremos en corto o en largo siempre y cuando la resistencia o soporte se vean superados. Procuraremos no entrar con nuestra operativa dentro del rango lateral a no ser que tengamos apoyo a través de otros indicadores como el caso de este ejemplo.

Para confirmar la señal de entrada esperaremos a que dos velas consecutivas nos den confirmación de ruptura o si estamos dentro del rango lateral esperamos al rebote acompañado del indicador Canal de Keltner.

Cerraremos la orden de venta:

  • Take Profit1: En el nivel en el cual los precios rompan la banda central del Canal (postura mas conservadora)
  • Take profit 2: Esperamos a que el punto de control del area siguiente este por encima del punto de control del área anterior ya que estamos en una orden de venta (postura mas agresiva)

Toma beneficios

EJEMPLO 1: USD/JPY Time-Frame 30 min

Indicadores: 

Canal de Keltner: personalizado por Admiral Markets

Indicador Williams Percent: 14 periodos

Indicador Ticks Volumen: Mide los ticks que han transcurrido en cada vela.

 

  • El día 9 de Noviembre de 2018 y después de una marcada tendencia alcista vemos como los precios entran en una fase lateral dando lugar a la primera zona de estudio (Area1)
  • Llegados al día 12 de Noviembre los precios conforman una segunda zona dentro de la fase lateral. En este área empiezan a aparecer las primeras mechas alcistas pero el punto de control y el area de control son muy semejantes a la zona anterior.
  • El día 13 de Noviembre el mercado sigue lateral y empiezan a aparecer las primeras flechas bajistas mientras que las alcistas van perdiendo fuerza.
  • El día 14 de Noviembre empiezan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento y empiezan a aparecer las primeras señales de entrada que analizaremos a continuación.

 

AREA 1

  • Punto de control: 113,83
  • Área de valor: Entre niveles de 113,74 y 113,94

AREA 2

  • Punto de control: 113,83
  • Área de valor: Entre niveles de 113,72 y 113,98

AREA 3

  • Punto de control: 113,97
  • Área de valor: Entre niveles de 113,74 y 114,04

AREA 4

  • Punto de control: 113,91
  • Área de valor: Entre niveles de 113,65 y 114,01

Para determinar que estamos ante un periodo de lateralidad tenemos que verificar los siguientes factores:

  • Puntos de control muy cercanos entre si: 113.83, 113.83 ,113.97, 113.91
  • Niveles del área de valor muy cercanos:
  • Parte inferior del área=  113.74,113.72, 113.74, 113.65
  • Parte superior del área= 113,94, 113.98,  114,04, 114,01
  • Precios comprendidos dentro del Canal de Keltner ( fuera de la zona de tendencia): Excepto la ruptura en al area 2 debido a la mecha superior la mayor parte del tiempo se encuentra comprendida en la zona del canal.

Dentro de esta estrategia basada en el market profile entraremos en corto o en largo siempre y cuando la resistencia o soporte se vean superados o exista un rebote de los precios en dichos niveles como es el caso del ejemplo. Procuraremos no entrar con nuestra operativa dentro del rango lateral a no ser que tengamos apoyo a través de otros indicadores como el Canal de Keltner.

Para confirmar la señal de entrada esperaremos a que dos velas consecutivas nos den confirmación de ruptura o esperamos al rebote de los precios en los niveles marcados.

Tras los primeros síntomas de agotamiento el día 15 de Noviembre dado que los precios rebotan en la resistencia marcada se nos genera la primera señal de venta. Colocaremos el stop loss en el punto del control del area 4 y para el take profit seguiremos el siguiente protocolo:

-Esperaremos a que el cuerpo de dos velas alcista cierre por encima de la banda central del canal 

-La entrada de precios en el canal después de que la tendencia pierda fuerza ya es un gran indicativo del cierre de la orden.

 

En este ejemplo podemos ver dos señales bajistas claras.

En la primera de las señales las ganancias hubieran sido cercanas a 281 € mientras que en la segunda de ellas  750 €.

A la hora de optimizar nuestra estrategia tenemos que tener muy claro el momento en el cual debemos cerrar las posiciones ya que si no hubieramos marcado el take profit1 no hubiéramos tenido ganancias ya que los precios retornaron a la resitencia maracda.

Si que es verdad que los precios volvieron a caer pero no siempre ocurre esta circunstancia. En numerosas ocasiones vuelven a entrar en su rango lateral.